Вятский Трейдер

Си. Хороший прогресс вверх на среднем объёме. Поведение ОИ не очень поддерживает это движение, но в любом случае причина его не желание участников биржевых торгов, а дядек с межбанковской внебиржи. А в РОИ же вера в рост увеличивается только у физиков в Си. Юрики лонги вчера даже пробовали сбрасывать. И вот здесь, наверно, откат после растущего тренда внутри недели наиболее вероятен.

Сбер. Большой прогресс вниз на высоком объёме с пробоем локальной поддержки. Внутри дня существенное преобладание активных продаж и даже на лоу количество крупных айсов на продажу превышало количество аналогичных айсов на продажу. Зато на лоу было большое количество крупных «отпугивающих» айсов, лимитников, которые не доводили до исполнения. Т.е., использовали для попытки смены настроение активных участников. Локально это удавалось, но в целом давление продаж все равно продолжалось до самого окончания вечерки. И такое упорство продавцов предполагает высокую вероятность продолжения. А пятница и сам по себе большой прогресс на высоком объёме скорее за временный откат сегодня. Возможно правильно пишут, что в Сбере идет принудительное закрытие плечей, а хорошее вчерашнее движение предполагает высокую вероятность продолжения этого процесса и сегодня. И второй момент – в РОИ был синхронный набор поз в обе стороны у юриков. Не типичное для Сбера поведение. Но признаком разворота его считать нельзя. Поэтому здесь пока план наблюдать и ждать подвоха.)

Пятница. День, когда часто бывает откатное движение против недельного тренда. Будет ли сегодня? Газпром. Флет в зоне закрытия предыдущего дня на повышенном объёме. Внутри дня виден поджим к лоу, но в зоне лоу возникает поддержка и покупатели даже побеждают в моменте – не время ещё снижаться, не время. И именно в зоне лоу были объёмные сопротивления, удерживавшие цену от роста. В РОИ набор шортов у крупных юриков и лонгов у физиков. Т.е., на данный момент неожиданностей нету и логичнее ожидать импульса вниз с пробоем оформившейся поддержки.

Всем привет. Сегодня день рождения Алексея Мартьянова, более известного как Майтрейд. Как по мне, самой яркой легенды россйиского трейдинга 2010-х. Помните/знаете такого? Несколько лет назад он возвращался в публичное поле, но, похоже, запал снова пропал. Никого из российских трейдеров я с таким интересом не читал. Думаю, не только я. Короче, удачи ему!

Си. Вчера флет в зоне закрытия 22 июня на среднем объёме. Цену с этого уровня не пускают ниже. В РОИ без значимых изменений. Забавно, вот и пришел день, когда о Си мне больше и сказать нечего. А ещё совсем недавно писал, что про Си каждый день готов писать больше, чем о других инструментах... Лишь один интересный момент – перелив у крупных физиков лонгов из вечника в квартальный фьюч. Думаю, причина та же, о которой писал вчера про юриков, – стоимость удержания позиции. И если так, значит, крупные физики рассчитывают удерживать этот лонг достаточно долго. Жду продолжения роста.

Сбер. Прогресс вниз выше среднего на высоком объёме. Здесь упорство покупателей выше – несмотря на постоянное давление активных продаж закрыться ниже предыдущей падающей свечки не удалось. О высоком интересе к текущему уровню цены говорит и скопление крупных айсов на покупку в зоне лоу дня. Но знаете что настораживает? Не просто перевес, а просто огромное преобладание «отпугивающих» ордеров на покупку в этой зоне. Т.е., цену явно старались удержать от снижения. И естественный вопрос – зачем? Чтобы набрать шорт? РОИ не показывает интереса крупных участников к шортам. Юрики наоборот сбрасывали шорты и набирали лонг. Отказывались от лонга крупные физики. Ну и помним, что 30-ого июня собрание акционеров с решением по дивам. Т.е., интерес к покупке (или продаже!) Сбера связан с этим событием.

Всем привет. Газпром. Прогресс вниз больше среднего на высоком объёме. На ТФ Н1 и меньше остановка снижения в зоне предыдущего лоу может выглядеть как тест уровня, но на днёвке вчерашнее закрытие уже обновило лоу. Внутри дня выделяется зона сопротивления, где собирали активных покупателей, но самое интересное – крупные айсы на продажу в зоне лоу дня. РОИ показывает набор лонгов у физиков (в первую очередь мелких), сброс лонгов и набор шортов у юриков. Получается, вера в лонг, в разворот прямо здесь, у физиков существует…

Таких цен больше не будет? Рыночек наш упал до очередных минимумов. Как яркую его часть предлагаю посмотреть акцию Газпрома. Четко видна поддержка и тут всё по технике - если бы была возможность заглянуть левее, мы бы увидели, что впервые сформирована она как тест пробитого ранее сопротивления (1). Далее уровень становится поддержкой на годы. Акции других компаний обогнали Газпром, в котором был огромный капекс. На графике красивое поглощение продаж (2) - отбивали снизу цену институциональные инвесторы и инсайдеры. В момент окончания этой проторговки (3) и у меня в бложике должны быть посты про покупки акций топ-менеджерами – терминал Инсайд тогда уже был и большие закупы через него мы находили. Аналогичные периоды бывали и в других российских активах - люди с большими деньгами и фонды закупают перспективные акции вдолгую в момент, когда для рыночной мелкоты они не интересны. В 2024-ом цена вернулась снова к этому уровню. Он снова стал сильной поддержкой. Но причина другая – сейчас его тарят не фонды, не инсайдеры, не денежные мешки. Сейчас его тарим мы, мелкие частные инвесторы. Просто из-за привычки, что Газпром наше всё и из-за видимого нам железобетонного уровня. Теперь судьба российского рынка в руках физиков. Помните графики, где по 80% оборота за наш счет? Теперь мы должны удержать этот уровень! Мы знаем, что Газпром и весь рынок недооценены и просто обязаны вырасти. Когда-то. Мы правда считаем, что своими покупками остановим его падение? Институционалы и инсайдеры сейчас не впишутся. Самые большие деньги с нашего рыночка ушли несколько лет назад. И инсайдеры тоже больше думают как за бугор бабло вывести, чем о вложениях в росс. фонду. А мы правда считаем, что лучшего применения, чем вложение в падающий актив, нашим деньгам сейчас нет? Кто-то скажет: есть дивы. Да, но уже в этом году компании массово отказываются от выплат. Не от хорошей жизни, верно? Могу сейчас целый список вставить почему будущее выглядит менее привлекательным, чем прошлое и почему недооценка наших компаний имеет основания. Но речь не об этом. Речь о своевременности покупок активов, кажущихся нам дешевыми. Фигня в том, что фраза, вынесенная в заголовок, может работать и в обратную сторону… Да, я тоже верю, что когда-то наш рыночек отрастет. Но сколько потребуется для этого времени? Годы? Для V-образного отбоя нужны причины. События, которые изменят положение не внутри отдельной компании, а в целом. В стране. В мире. Они уже есть? Или вы опасаетесь, что на наши депозиты в несколько сотен или миллионов рублей не хватит ликвидности и по примеру крупных неповоротливых фондов готовы заходить заранее, в контртренд? Я не знаю где будет дно. Я не знаю когда будет разворот. Но я точно знаю, что буду входить только тогда, когда увижу реальные веские основания для этого разворота. И не буду переживать, если упущу лучшую точку входа. В данный момент время важнее, чем кажущаяся дешевизна акций.

Си. Средний прогресс вниз на чуть повышенном объёме. Давление продаж в Си в течение всего дня, но сильно опуститься цене не дали. И смотрите на интересный момент – пик активности внутри дня после обеда МСК. В это время выросла активность в обоих фьючах на доллар и в юане тоже. Отбито давление продаж и одновременно прошло изменение поз юриков в вечнике (сброс) и в квартальном (набор). Очень похоже, что массовый сброс позиций в вечнике связан не с достижением ключевой точки (цель или стоп), а с переходом в более дешевый (нет фандинга) с точки зрения удержания позиции инструмент. Короче, массовый выход из позиций в вечнике может быть не связан с достижением целевых уровней. Т.о., здесь продолжаю ждать роста. Тем более, что мелкие физики вчера набрали себе шортов…)

Сбер. Прогресс вверх выше среднего на высоком объёме. Здесь давление активных покупок проявилось практически с открытия днёвки. До обеда МСК успели нарисовать поглощение продаж, но яркого выхода из него не получилось. Хотя по итогу дня цена и ушла выше. Причем давление покупок и рост цены продолжались и на вечерке. РОИ показывает почти синхронный рост позиций у юриков в обе стороны, а физики внутри дня изменяли свои позы очень незначительно. Второе объяснимо уровнем набора поз физиков. А вот рост у юриков интересен, хотя и может быть продолжением перелива… На данный момент в Сбере уже нарисовали добой вчерашнего роста и откатывают после него – т.е., давления покупок, способного продолжать гнать цену вверх и сегодня на данный момент нету. В любом случае ожидания у меня те же – в рост не верю, не вижу оснований. Резкого снижения тоже прямо сейчас не жду.