MOEX Derivatives

🚀Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам Тепловая карта находится внутри статьи🔻 #Статистика

🛫 Как рассчитывается вариационная маржа по фьючерсам с валютной котировкой На срочном рынке есть фьючерсы, котировка которых выражена в иностранной валюте (например, USD за тонну металла или CNY за 1 USD). При этом вариационная маржа (ВМ) по ним всегда начисляется и списывается в рублях. 🎌Что такое вариационная маржа? Это ежедневная прибыль или убыток по открытой позиции, который рассчитывается в клиринг и отражается на счёте. 🚩Как рассчитывается ВМ Формула из спецификации (без учёта округлений): ВМ = (РЦ − Цена сравнения) × W / R где: ▪РЦ — расчётная цена текущего дня (в валюте) ▪ Цена сравнения — цена открытия позиции или вчерашняя расчётная цена (в валюте) ▪ R — минимальный шаг цены ▪ W — стоимость шага цены, пересчитанная в рубли по индикативному курсу на день расчёта Другими словами, определяется, насколько изменилась цена в валюте, а затем это изменение переводится в рубли по текущему индикативному курсу. ✅Пример (фьючерс SPYF) ▪️ Цена сравнения — 700,00 USD ▪️ Расчётная цена — 705,50 USD ▪️ Шаг цены — 0,01 USD ▪️ Стоимость шага — 0,01 USD ▪️ Индикативный курс — 80 RUB/USD 🟡Стоимость шага в рублях: 0,01 × 80 = 0,80 руб. 🟡Стоимость одного пункта котировки: 0,80 / 0,01 = 80 руб. 🟡ВМ = (705,50 − 700,00) × 80 = +440 руб. ✅Пример (фьючерс UCNY) ▪️Цена сравнения — 6,800 CNY ▪️Расчётная цена — 6,850 CNY ▪️Шаг цены — 0,001 CNY ▪️Стоимость шага — 1 CNY ▪️Индикативный курс — 11 RUB/CNY 🟡Стоимость шага в рублях: 1 × 11 = 11 руб. 🟡Стоимость одного пункта котировки: 11 / 0,001 = 11 000 руб. 🟡ВМ = (6,850 − 6,800) × 11 000 = +550 руб. ❗️Важный нюанс Для расчёта ВМ всегда используется индикативный курс текущего дня. Это означает, что: ▪ курс на дату открытия позиции или предыдущего клиринга не используется ▪ в рубли переводится только изменение цены за день, а не вся стоимость позиции ▪ если цена в валюте не изменилась, ВМ будет 0, даже если курс валюты за день существенно изменился 👉 Что важно запомнить ✔️ ВМ всегда начисляется и списывается в рублях ✔️ На её размер влияют изменение цены актива и индикативный курс на день расчёта ✔️ Индикативные курсы и время их фиксации публикуются на сайте Московской биржи 🔥, если было полезно #Фьючерсы @moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉 Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка Время обновления: 10:20:19 МСК Структура рынка (фьючерсы) 62🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥81 🟢Лидеры роста 🟢 SOL-6.26 +6.97% 70.55 IPO-9.26 +3.39% 472.5 POSI-9.26 +2.84% 761 IBIT-9.26 +1.79% 35.27 COCOA-8.26 +1.76% 399.3 SNGP-9.26 +1.75% 40110 BTC-6.26 +1.52% 60472 MDMG-9.26 +1.33% 12146 SLVRUBF +1.1% 145.52 ETHA-9.26 +1.07% 12.26 🔴Лидеры падения 🔴 UPRO-9.26 -5.01% 10370 SGZH-9.26 -4.94% 616 KMAZ-9.26 -4.82% 375 ALIBABA-9.26 -4.24% 92.74 XIA-9.26 -3.66% 21.83 SPBE-9.26 -3.37% 1319 RASP-9.26 -3.18% 974 HANG-9.26 -2.63% 23576 ORANGE-7.26 -2.53% 1.351 BAIDU-9.26 -2.12% 102.63

🚀Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам Тепловая карта находится внутри статьи🔻 #Статистика

🚀 SpaceX и мировые индексы: как участвовать через инструменты срочного рынка После крупнейшего IPO в истории SpaceX стала одной из самых обсуждаемых компаний мирового фондового рынка. Капитализация компании уже достигла $2 трлн, что сопоставимо с крупнейшими публичными компаниями мира. Сейчас внимание рынка приковано не только к акциям SpaceX, но и к тому, когда крупнейшие индекс-провайдеры включат компанию в свои индексы. 📊 У разных индекс-провайдеров правила отличаются: 🟧 Nasdaq-100 (базовый актив фьючерса NASD связан с ETF на этот индекс) уже изменил правила для крупнейших IPO. Благодаря механизму Fast Entry SpaceX может войти в индекс всего через 15 торговых дней после листинга (в начале июля 2026 г.). 🟧 FTSE Russell также внедрил ускоренное включение крупных IPO. При соблюдении критериев компания может попасть в индексы уже после пяти торговых дней обращения акций. 🟧 MSCI уже использует механизм ускоренного включения крупных IPO. При выполнении критериев SpaceX может попасть в индексы примерно через 10 торговых дней после листинга. 🟧 S&P 500 (базовый актив фьючерса SPYF связан с ETF на индекс S&P 500) отказался менять требования специально под SpaceX. Для попадания в индекс компания должна пройти стандартную процедуру отбора, включая историю биржевых торгов и выполнение финансовых критериев. Поэтому включение в S&P 500 ожидается не ранее 2027 года. 💡 Почему это интересно? Когда акции компании попадают в крупные индексы, их начинают покупать индексные фонды и ETF, которые отслеживают эти индексы. Поэтому изменения состава индексов часто становятся важным событием для рынка. На срочном рынке Московской биржи доступны фьючерсы на инструменты, связанные с крупнейшими индексами США, куда могут войти акции SpaceX: NASD и SPYF. 🔗 Полезные материалы: 📍Фьючерс NASD: разбор инструмента 📍Фьючерс SPYF: разбор инструмента 🔥, если следите за глобальными рынками @moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉 Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка Время обновления: 10:20:19 МСК Структура рынка (фьючерсы) 100🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥44 🟢 Лидеры роста 🟢 ASML-9.26 +5.34% 1855.4 SMLT-9.26 +3.36% 308 SPBE-9.26 +3.2% 1514 KMAZ-9.26 +2.96% 452 POSI-9.26 +2.88% 749 NOTKM-9.26 +2.72% 9710 IPO-9.26 +2.63% 488.5 ETHA-9.26 +2.55% 12.85 SOL-6.26 +2.4% 69.25 GAZPF +2.39% 99.83 🔴 Лидеры падения 🔴 XIA-9.26 -7.39% 22.57 BAIDU-9.26 -5.68% 106.7 JDCOM-9.26 -3.35% 25.12 ALIBABA-9.26 -2.9% 98.37 NICKEL-9.26 -2.87% 16895 HANG-9.26 -2.75% 23936 ISKJ-9.26 -2.59% 413 RVI-7.26 -2.52% 31 PDD-9.26 -2.07% 75.65 AI95-6.26 -2.02% 73690

🚀Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам Тепловая карта находится внутри статьи🔻 #Статистика

🌐 Глобальные рынки в 2026 году: кто показывает лучший результат? С начала года сразу несколько базовых активов фьючерсов на иностранные ценные бумаги продемонстрировали двузначный рост. 🏆 Лидеры по динамике с начала года: 🤓 SOXQ +98,9% 🤓 ASML +66,4% 🤓 TSM +47,1% 🤓 NIKK +35,8% 🤓 EM +27,3% 🤓 NASD +20,6% 🤓 R2000 +20,4% 🤓 SPYF +9,5% Данные приведены по динамике базовых активов фьючерсов в долларах США за период 01.01.2026-22.06.2026 Три лидера рейтинга — SOXQ, ASML и TSM — напрямую связаны с мировой полупроводниковой индустрией. 😄 Полупроводники остаются одной из ключевых тем глобального рынка: развитие искусственного интеллекта, дата-центров и высокопроизводительных вычислений продолжает поддерживать спрос на оборудование и чипы. ↗️ На этом фоне базовый актив фьючерса SOXQ прибавил почти 100% с начала года 👉 Чем интересны фьючерсы на иностранные ценные бумаги? 🟧 позволяют участвовать в динамике крупнейших мировых компаний и индексов 🟧 расчеты по контрактам – в рублях, без поставки базового актива 🟧 доступны как для краткосрочных, так и для среднесрочных стратегий 🟧 дают возможность диверсифицировать портфель по странам, секторам и идеям 🔗 Полезные материалы: 📍Фьючерсы на иностранные ценные бумаги: зачем они частному инвестору и как их использовать 📍Фьючерс NASD: разбор инструмента 📍Фьючерс SPYF: разбор инструмента 📍Фьючерс SOXQ: разбор инструмента 📍Новые фьючерсы на депозитарные расписки мировых эмитентов 🔥, если следите за мировыми рынками @moex_derivatives

🛡 Как защитить портфель акций от падения рынка Хеджирование с помощью фьючерсов позволяет сохранить акции в портфеле, но при этом снизить риск от возможной коррекции. 👉 Как это работает: Если вы ожидаете снижение стоимости акций, можно продать фьючерс на эти акции. Когда акции падают, фьючерс приносит прибыль, которая компенсирует убыток по акциям. Сами акции при этом остаются у вас. Пример: 🔘Портфель: 100 акций компании X = 100 000 ₽ 🔘Действие: продажа 1 фьючерс с лотом 100 акций 🔘Акции упали на 10%: убыток −10 000 ₽ по портфелю акций 🔘Прибыль по фьючерсу: +10 000 ₽ 🔘Итог: портфель сохранен, риск захеджирован Почему это удобно: 🔘 Акции остаются у вас. Срок владения для льготы не прерывается 🔘Для открытия позиции во фьючерсе нужно лишь гарантийное обеспечение (17–50% от стоимости акций) 🔘Позволяет сгладить просадку без продажи бумаг ❗️Цена фьючерса и акции может различаться. При закрытии позиции компенсация может оказаться неполной. Чем точнее фьючерс соответствует вашему активу, тем ниже этот риск. Дисклеймер: Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. А вы используете фьючерсы для хеджирования? ❤️ - да 👍 - нет, но попробую @moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉 Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка Время обновления: 10:20:19 МСК Структура рынка (фьючерсы) 46🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥94 🟢 Лидеры роста 🟢 IPO-9.26 +1.83% 499.5 WUSH-9.26 +1.55% 589 XIA-9.26 +1.48% 23.26 SFIN-9.26 +1.42% 587 ASML-9.26 +1.32% 1816.7 VTBR-9.26 +1.13% 6636 SOXQ-9.26 +1.12% 107.82 SLVRUBF +1.11% 149.46 SOL-6.26 +1.04% 69.73 SVCB-9.26 +1.01% 1100 🔴 Лидеры падения 🔴 TSM-9.26 -4.85% 448.8 ARGT-9.26 -4.19% 93.01 ZINC-9.26 -3.94% 3472.5 TATP-9.26 -3.23% 4619 TATN-9.26 -2.91% 48698 NICKEL-9.26 -2.84% 16785 SOFL-9.26 -2.51% 467 ASTR-9.26 -2.21% 177 SPBE-9.26 -2.19% 1565 BELUGA-9.26 -2.17% 271