headlines QUANTS

headlines Q. (итоги 26.06.2026*): 🟠Новые исторические минимумы: ALRS: -3.92% BELU: -4.11% FIXR: -2.86% HYDR: -3.18% MBNK: -2.30% SGZH: -9.99% SMLT: -6.14% VKCO: -1.26% 🟠Обновление многолетних минимумом (>5 лет) В том числе более чем за 10 лет: RTKM: -2.62% (23 года) GAZP: -2.10% (18 лет) FEES: -1.91% (11 лет) MTLR: -4.58% (11 лет) CHMF: -2.12% (11 лет) TGKA: -3.72% (10 лет) NLMK: -3.96% (10 лет) MAGN: -2.01% (10 лет) MTLRP: -3.93% (10 лет) Остальные (5–10 лет): RTKMP: -3.22% (9 лет) RAGR: -5.00% (6 лет) UPRO: -5.61% (6 лет) SELG: -6.58% (6 лет) RUAL: -2.63% (6 лет) 🟠Обновление среднесрочных минимумов (1–5 лет) AQUA: -3.83% (4.3 г.) ELFV: -2.79% (3.7 г.) LSRG: -2.05% (3.1 г.) TATNP: -1.76% (3.1 г.) SFIN: -5.49% (2.5 г.) X5: -2.44% (2.5 г.) BSPB: -4.42% (2.5 г.) AFLT: -2.55% (2.3 г.) GEMC: -4.18% (1.8 г.) PHOR: -2.26% (1.6 г.) ENPG: -4.45% (1.5 г.) T: -1.42% (1.5 г.) OZON: -3.27% (1.2 г.) headlines_quants * данные до закрытия рынка ** относятся к 1-му эшелону акций

#IMOEX #моментум headlines Q. (IMOEX, 8-дневные падения): 🟠За 8 торговых дней индекс Мосбиржи (IMOEX*) упал более чем на 11%. 🟠С 2014 года наблюдалось лишь 4 подобных случая: Covid-19, СВО, мобилизация в 2022 году, разочарование в Трампе. headlines_quants * тикер в tradingview — RUS:IRUS

#IMOEX headlines Q(итоги 24.06.2026): Просадка от максимумов 2026 года (в % к текущей цене). Дата — день достижения максимума. headlines_quants * акции из индекса IMOEX

#IMOEX #моментум headlines Q. (обзор моментум-стратегии): 🟠Простая моментум-стратегия, представленная выше, cо вторника прошлой недели находилась в short позиции по фьючерсу MX1!. 🟠Позиция закрылась вчера по трейл-стопу с результатом +6.75%. Правила стратегии описаны в закрытом канале, ссылка на который есть в закрепленном сообщении.

#IMOEX #моментум headlines Q. (обзор моментум-стратегии): ⚪️На графике — моменты формирования последних сигналов стратегии на long и на short (зеленым и красным цветом соответственно). ⚪️Short позиция по фьючерсу MX1! от 16-го июня закрылась по трейл-стопу, PnL позиции составил +6.75%.

headlines Q(итоги 22.06.2026): 🟠Новые исторические минимумы: DELI: −15.62% IVAT: −15.40% WUSH: −13.36% BAZA: −10.65% SOFL: −9.44% DATA: −9.00% GLRX: −8.90% DIAS: −7.33% HNFG: −4.76% 🟠Обновление многолетних минимумом (>5 лет) SNGS: −7.51% (16.56 г.) OGKB: −10.25% (10.42 г.) APTK: −12.22% (7.09 г.) KMAZ: −7.74% (6.24 г.) ETLN: −9.83% (6.15 г.) RASP: −4.72% (5.95 г.) 🟠Обновление среднесрочных минимумов (1–5 лет) ABIO: −8.95% (4.91 г.) TRMK: −11.59% (3.69 г.) TGKN: −13.80% (3.32 г.) SVAV: −15.77% (3.21 г.) VSMO: −4.80% (1.50 г.) headlines_quants * относятся к 2-му эшелону акций

headlines Q(итоги 22.06.2026): 🟠Новые исторические минимумы: ASTR: −7.85% BELU: −6.73% FIXR: −6.65% HYDR: −5.04% SGZH: −11.79% SMLT: −15.03% SVCB: −1.13% VKCO: −8.14% 🟠Обновление многолетних минимумом (>5 лет) RTKM: −6.01% (23 года) GAZP: −5.10% (18 лет) MVID: −8.36% (17 лет) ALRS: −8.85% (14 лет) FEES: −6.21% (11 лет) MTLR: −3.85% (11 лет) MAGN: −8.45% (10 лет) NLMK: −4.84% (10 лет) TGKA: −8.52% (10 лет) MTLRP: −8.15% (10 лет) RAGR: −10.97% (6 лет) 🟠Обновление среднесрочных минимумов (1–5 лет) AQUA: −9.68% (4.3 г.) POSI: −12.29% (4.2 г.) SELG: −3.15% (3.8 г.) ELFV: −9.44% (3.7 г.) RNFT: −14.32% (3.7 г.) UPRO: −4.51% (3.7 г.) CHMF: −4.47% (3.7 г.) ROSN: −7.94% (3.7 г.) LKOH: −7.24% (3.3 г.) TATNP: −6.94% (3 г.) RENI: −5.86% (3 г.) TATN: −7.12% (2.9 г.) HEAD: −4.43% (2.8 г.) BSPB: −9.74% (2.4 г.) SFIN: −12.55% (2.4 г.) X5: −4.50% (2.4 г.) AFLT: −8.05% (2.3 г.) PHOR: −4.89% (1.5 г.) RTKM:P −4.37% (1.5 г.) MBNK: −5.17% (1.5 г.) NVTK: −7.92% (1.5 г.) YDEX: −3.73% (1.5 г.) T: −3.76% (1.5 г.) OZPH: −10.36% (1.5 г.) OZON: −4.53% (1 г.) ENPG: −4.45% (1 г.) CNRU: −13.75% (1 г.) headlines_quants * относятся к 1-му эшелону акций

#IMOEX #сезонность headlines Q. (про IMOEX, данные с 1998 года): Индекс Мосбиржи (IMOEX) с начала месяца снизился на -9.64%. На данный момент это самый слабый перфоманс IMOEX в июне месяце с 2009 года (тогда IMOEX упал на -13.52%).

#CNYRUB #ретроспектива инструмент: CNYRUB* таймфрейм: 1D период: c 2013 года — наст. время выборка: 14 аналогичных эпизодов ⚪️Провели поиск участков в истории, где 20-дневная динамика индекса была максимально похожа на текущую. Для отбора использовался коэффициент корреляции > 0.8. ⚪️Для повышения устойчивости результатов из выборки были исключены экстремально волатильные сценарии с движением более ±20% внутри 20 дневного периода. ⚪️На графике: 🟠чёрная линия — средневзвешенная по коэф. корреляции динамика всех найденных аналогов; 🟠золотая линия — текущее движение CNYRUB; 🟠серый диапазон 25–75% — основной статистический диапазон, внутри которого находилась центральная часть исторических наблюдений; 🟠светло-серый диапазон 10–90% — расширенный диапазон распределения, показывающий большинство исторических сценариев. ⚪️После даты t+0 (19.06.2026) исторические аналоги указывают на снижение. Средняя ожидаемая динамика на горизонте 10 торговых дней составляет около -0.38%. * тикер в tradingview — FX_IDC:CNYRUB

#brent #гэпы #японские_свечи инструмент: фьючерс на Brent (BRN1!*) таймфрейм: 1D период: с 1994 года - наст.время. сигнал/паттерн: комбинация сигналов частота: 0.5 раз в год выборка: 16 случаев ⚪️Фьючерс на Brent BRN1! сегодня открылся с гэпом вверх на +2.39%. Данный гэп был закрыт, также BRN1! обновил минимум прошлой пятницы. ⚪️Комбинация сигналов: - гэп вверх более чем на +2%; - re-low минимума предыдущего торгового дня; - из данных исключены выбросы**. ⚪️Среднесрочная динамика смешанная: на горизонте 1-3 мес. BRN1! в среднем падает. Краткосрочную динамику рассмотрим в @headlines_EXTRA_bot. * тикер в tradingview — ICEEUR:BRN1! ** из выборки исключены 2008, 2014, 2020 и 2022 гг.